استراتژی‌های اسکالپینگ (Scalping) در ترید رمزارزها

معاملات اسکالپ (Scalp Trading) یکی از چالش‌برانگیز‌ترین روش‌های معامله در بازارهای مالی‌ست و برای کسانی مناسب است که تسلط، دانش و دقت کافی را داشته باشند. معامله به روش اسکالپینگ قواعد مخصوص به خود را دارد. شاید این روزها معامله‌گران بسیاری، افزایش تعداد معاملات را یک روش بهینه در افزایش سود تلقی ‌کنند، اما اسکالپینگ پیشینه‌ای بلندمدت دارد. معمولا معامله‌گران به دلایل زیر از روش اسکالپینگ استقبال می‌کنند:

• مواجه نشدن با ریسک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (در چهارچوب اسکالپینگ یک‌روز هم بلندمدت محسوب می‌شود)
• افزایش تعداد معاملات روزانه (در این روش می‌توانید روزانه صدها معامله انجام دهید)
• توانایی غلبه بر طمع (به علت تعداد بالای معاملات، سود مطلوب برای هر معامله بسیار اندک است)
• یافتن موقعیت‌های بیشتر برای ورود به معامله

چگونه می‌توانیم از روش اسکالپینگ در معاملات خود استفاده کنیم؟

یک معامله‌گر اسکالپینگ از روش‌های متعددی می‌تواند وارد معاملات شده و کسب سود کند:

• یکی از روش‌های معمول، تعیین حد سود برای هر معامله است. این حد سود باید نسبت به قیمت سرمایه موردنظر محاسبه شود و می‌تواند بین ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد تغییر کند.
• یکی دیگر از روش‌ها دنبال کردن الگوی تغییرات یک سهام یا رمز ارز است. اگر به‌قدر کافی دقیق و متمرکز باشید می‌توانید کف و سقف قیمت یک سرمایه را در طول روز مشخص کنید و بر مبنای آن مبادلات خود را انجام دهید.
• در نهایت برخی از معامله‌گران اسکالپ با دنبال کردن اخبار روزانه و تاثیر نوسانی آن‌ها بر بازار سرمایه، وارد معاملات شده و کسب سود می‌کنند.

برخلاف بسیاری از استراتژی‌های معاملات روزانه (Day Trading)، نسبت سود به زیان در معاملات اسکالپینگ اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری از معامله‌گران روزانه معتقدند حتی اگر نسبت معاملات موفق به معاملات منجر به زیان، ۵۰درصد باشد باز هم درصورت مدیریت ریسک می‌توان درنهایت یک استراتژی سودآور داشت. اما در روش اسکالپینگ باید نرخ معاملات موفق به معاملات منجر به زیان بالا باشد؛ چراکه در معاملات اسکالپینگ اندازه سود و زیان معاملات با هم برابر است. به همین خاطر است که اسکالپینگ جزو روش‌های چالش‌برانگیز معامله‌گری است. کسی که از این روش استفاده می‌کند باید کاملا از استراتژی اولیه ورود به معامله مطمئن باشد.

در همین راستا قصد داریم برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های اسکالپینگ را شرح دهیم. شما می‌توانید با به‌کارگیری این روش‌ها در اکانت‌های آزمایشی، نتایج را مورد ارزیابی قرار دهید.

۱. بازگشت به متوسط تغییرات قیمت

در این روش حرکات قیمت بر مبنای بازگشت به خط میانگین سنجیده می‌شود. از گذشته تا به امروز خطوط متحرک میانگین، به عنوان نقطه تعادل بازار در نظر گرفته می‌شدند؛ با بررسی‌های آماری و ارزیابی حرکات قیمتی، می‌توان این فرضیه را تایید کرد. نوسان‌های قیمت لحظه‌ای بارها و بارها به خط میانگین بازمی‌گردد. برای استفاده از این الگو در معاملات اسکالپینگ باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

• وجود یک شتاب قدرتمند در جهت صعودی یا نزولی
• روشن بودن روند کلی بازار
• زمانی که حجم معاملات کاهش می‌یابد و روند اصلی کند می‌شود، معاملات خود را متوقف کنید
• بازیابی روند پیشین

در نمودار زیر می‌توانید این الگوها را بیابید.

۲. استفاده از نوسان‌گرهای تصادفی (Stochastic Oscillator)

یکی دیگر از روش‌های محبوب در اسکالپ تریدینگ استفاده از نوسان‌گرهای تصادفی است. این نوسان‌‌گرها بر مبنای تغییرات لحظه‌ای قیمت، پیشنهادهایی برای ورود به معامله ارائه می‌کنند. علت نام‌گذاری این نوسان‌گرها، دقت پیش‌بینی آن‌ها است. به‌طور معمول تنها نیمی از سیگنال‌های ارائه‌شده توسط این نوسان‌گرها منجر به سود خواهند بود. به همین علت اگر این ابزار تنها معیار ورود به معامله باشند، تفاوتی با پرتاب سکه ندارد! اما استفاده از این ابزار در کنار ابزارهای دیگر می‌تواند بسیار مفید واقع شود. همانطور که گفته شد در معامله به روش اسکالپینگ، بازده سیگنال‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و ۵۰درصد حد مناسبی برای این روش محسوب نمی‌شود. در ادامه علت این امر را بیشتر توضیح خواهیم داد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، نوسان‌گر پایین صفحه یک نوسان‌گر تصادفی است. دایره‌هایی که در شکل مشخص شده‌اند، نشان‌دهنده نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است. هرگاه این نقاط در بالای نمودار واقع شوند نشان‌دهنده نقطه اشباع خرید است و هرگاه در پایین نمودار قرار گیرند، نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش.

در مواقعی که نمودار از یک نقطه اشباع فروش حرکتی رو به بالا را آغاز می‌کند، در واقع یک سیگنال خرید (Long) تولید کرده و هرگاه نمودار از نقطه اشباع خرید، حرکتی پایین‌رونده را آغاز کند، نشان‌دهنده سیگنال فروش (Short) است. اما همانطور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، از ۱۰ سیگنال تولیدشده توسط این نمودار، ۴ تا درست و مطلوب بوده و ۶ تا معیوب است. در این مثال مجموع سود حاصل از سیگنال‌های مطلوب ۱۶ دلار است، درحالی‌که زیان هر سیگنال معیوب برابر با ۱۰ دلار خواهد بود! به همین خاطر استفاده از نوسان‌گر به تنهایی کارایی نخواهد داشت.

۳. استفاده از محدوده بولینگر (Bollinger Band)

برای تایید سیگنال‌های تولیدشده توسط نوسان‌گرهای تصادفی، می‌توان از خطوط بولینگر استفاده کرد. خطوط بولینگر کران‌ کندل‌های قیمتی را در نظر گرفته و بر این اساس میانگین تغییرات را محاسبه می‌کنند. در تصویر زیر، خط  قرمز، میانگین تغییر کندل‌های قیمتی را نمایش می‌دهد.

برای اطمینان از مطلوب بودن سیگنال تولیدشده در پایین صفحه باید نقاط برخورد نمودار قیمت و خط میانگین بولینگر را مورد ارزیابی قرار داد. هرگاه نمودار قیمت توانست خط میانگین را قطع کند و مسیر خود را ادامه دهد، سیگنال تولیدشده توسط نوسان‌گر تایید می‌شود. در غیر این‌صورت سیگنال تولیدشده معیوب است و نباید براساس آن وارد معامله شد. همانطور که مشاهده می‌کنید، با این روش تمام سیگنال‌های مطلوب تایید شده‌اند و سیگنال‌های معیوب شناسایی و رد می‌شوند. بنابراین سعی کنید در استفاده از نوسان‌گرهای تصادفی به‌عنوان معیار ورود به معامله، خطوط بولینگر را در نظر بگیرید.

تصور کنید بر اساس سیگنال‌های توضیح داده‌شده وارد معامله شویم. به عنوان نمونه فرض می‌کنیم که با یک سرمایه ۱۰هزار دلاری قصد ورود به بازار را داریم؛ استراتژی‌ کلی خود را بر مبنای معاملات کوتاه‌مدت با تایم‌فریم ۵دقیقه‌ای تنظیم کرده‌ایم و اهرم ۱:۴ را انتخاب می‌کنیم. در این شرایط قدرت سرمایه ما ۴۰هزار دلار خواهد بود و برای ورود به معاملات از ۱۵درصد آن (۶۰۰۰ دلار) استفاده می‌کنیم.

معامله اول: نقطه اشباع خرید و روند رو به پایین آن، یک سیگنال فروش را نشان می‌دهد. نمودار قیمت از محدوده بالایی بولینگر به سمت خط میانگین حرکت کرده و از آن عبور می‌کند. معامله را تا رسیدن قیمت به محدوده پایینی بولینگر باز نگه می‌داریم.

معامله دوم: در این معامله نوسان‌گر تصادفی از نقطه اشباع فروش، روندی رو به بالا را آغاز کرده است و سیگنال معامله خرید می‌دهد. قیمت به سمت خط میانگین حرکت کرده و آن را قطع می‌کند. معامله را تا رسیدن قیمت به محدوده بالایی بولینگر باز نگه می‌داریم.

معامله سوم: همانطور که مشاهده می‌کنید، نوسانگر سیگنال ورود به معامله فروش را تولید می‌کند اما قیمت موفق به عبور از خط میانگین نشده است. نقاط اشباع بعدی نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد و محدوده بولینگر هیچ‌کدام را تایید نمی‌کند. اما فرض می‌کنیم در یکی از نقاط اشباع به اشتباه وارد معامله شده و متحمل زیان شده‌ایم.

معامله چهارم و پنجم: با همین روش می‌توان به راحتی مطلوبیت دو سیگنال دیگر را تشخیص داد.

مجموع سود معاملات بالا در این مثال ۲۴۳ دلار خواهد بود. از طرفی یک معامله منجر به زیان نیز در نظر گرفتیم که ۱۱.۵ دلار از مجموع سود، می‌کاهد. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که نتیجه استفاده از روش ترکیبی فوق، بسیار پربازده‌تر خواهد بود. در مثال فوق انجام هر معامله ۲۰ تا ۲۵ دقیقه زمان برده است. البته باید این نکته را نیز در نظر بگیرید که نوسانات این مثال در قالب نمودار ۵دقیقه‌ای بیش از حدِ نرمال بوده است. در روش اسکالپینگ میانگین سود حاصل از هر معامله ۰.۲۵ تا ۰.۳ درصد است.

پیشنهاد مطالعه: سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌ گیری ارز دیجیتال چیست؟

۴. خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

یکی از روش‌های معمول که در بسیاری از استراتژی‌های معامله‌گری حائز اهمیت است، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای ورود به معاملات و خروج از آن‌هاست. برای استفاده از این روش تنها نیاز به یافتن دو موقعیت دارید؛ محدوده‌ای با سطح نوسان پایین (بازار پایدار) و تعیین کف و سقف محدوده به عنوان خطوط حمایت و مقاومت.

این استراتژی اولین‌بار توسط وایکوف (Wyckoff) معرفی شد. هرچند الگوهای وایکوف لایه‌های پیچیده‌ای دارد، اما می‌توان آن را به شکل ساده‌شده در این گزاره توضیح داد: نقاط پایین (حمایت) را بخر و نقاط بالا (مقاومت) را بفروش.

پیشنهاد مطالعه: الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟ آموزش تحلیل وایکوف بیت کوین

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، سطوح حمایت و مقاومت بر اساس الگوی تغییرات قیمت مشخص شده و بر مبنای استراتژی‌ اسکالپینگ می‌توان طی یک‌روز چندین بار در این محدوده وارد معامله شد و کسب سود کرد. دقت داشته باشید که با شکست هر یک از سطوح، محدوده نوسانی از بین رفته و نمی‌توانید بر اساس این الگو وارد معامله شوید. پایداری بازار در این روش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل استفاده از این روش در بازار رمز ارزها نیازمند مهارت بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای جانبی است.

نکات مهم در استفاده از روش اسکالپینگ

مدیریت ریسک

همانطور که در قسمت‌های پیشین توضیح داده شد، با توجه به تعداد بالا  و سود اندک معاملات در روش اسکالپینگ، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر حد ضرر (Stop Loss) معامله تناسبی با این روش معامله‌گری نداشته باشد در نهایت متضرر خواهید شد. حد ضرر در معاملات اسکالپینگ باید بسیار نزدیک به نقطه ورود به معامله باشد. معمولا این حد را ۰.۱ درصد قرار می‌دهند. شاید تصور کنید که در این روش ممکن است قیمت به سادگی سطح حد ضرر را لمس کرده و معامله با زیان بسته شود. این تصور درست است و به همین خاطر دقت و نرخ بازدهی سیگنال‌ها بسیار مهم است. در روش اسکالپینگ، استخراج سیگنال‌های صحیح مهم‌ترین بخش معامله است.

بنابراین حد زیان در محدوده ۰.۱ درصد قرار می‌گیرد و در صورتی‌که قیمت بر مبنای پیش‌بینی شما حرکت کرد، میزان سود را معیارهایی مثل محدوده بولینگر، خطوط حمایت و مقاومت و.. مشخص می‌کند. اما همانطور که گفته شد میانگین سود در معاملات اسکالپ بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد است.

فرض کنید با همان مشخصات پیشین بخواهیم وارد معامله شویم. براساس نمودار فوق در معامله اول سیگنال فروش را دریافت کرده و با عبور قیمت از خط میانگین، وارد معامله می‌شویم. حد ضرر با اختلاف ۰.۱ درصد از نقطه ورود قرار می‌گیرد. روند کاهشی قیمت تا محدوده پایینی بولینگر ادامه می‌یابد و از معامله خارج می‌شویم. سیگنال بعدی معامله خرید را پیشنهاد می‌دهد. با عبور قیمت از خط میانگین وارد معامله می‌شویم اما پس از چند دقیقه، قیمت سویه افزایشی خود را از دست می‌دهد و حد ضرر را لمس می‌کند. این معامله با زیان بسته خواهد شد. معامله سوم نیز با همین روش انجام شده و نتیجه‌ای مطلوب به‌دست می‌دهد.

سود حاصل از معاملات اول و سوم به ترتیب ۰.۲۸ درصد و ۰.۱۷ درصد است و زیان معامله دوم ۰.۱ درصد. بنابرین طی این سه معامله با تکنیک‌های توضیح داده‌شده، درنهایت می‌توانید سود متوسطی را کسب کنید. اما اگر حد ضرر معاملات نزدیک به نقطه ورود نباشد، یک معاملۀ اشتباه می‌تواند بخش مهمی از سودتان را از بین ببرد.

در نظر گرفتن کارمزد معاملات

با توجه به اینکه در روش اسکالپینگ تعداد معاملات بسیار زیاد است و گاهی از روزی ۱۰۰ معامله نیز عبور می‌کند، کارمزد تراکنش‌ها بسیار مهم است. شاید اگر در مثال قبل به ازای هر تراکنش ۵ دلار کارمزد کم کنیم، نتیجۀ مالی نهایی ارزش ورود به معاملات را نداشته باشد. بنابراین سعی کنید کارمزد تراکنش‌ها را در محاسبات خود جدی بگیرید. در واقع اسکالپینگ بهترین روش برای صرافی‌ها و کارگزاری‌ها است. شاید طی یک ماه چندهزار معامله انجام دهید و این خبر خوشحال‌کننده‌ای برای دریافت‌کننده ‌کارمزدها خواهد بود!

در حال حاضر کمپانی‌هایی وجود دارند که کارمزدی دریافت نمی‌کنند یا میزان کارمزد آن‌ها بسیار ناچیز است. این شرکت‌ها می‌توانند بهترین گزینه برای معامله‌گران اسکالپ باشند. با توجه به اینکه حجم کارمزد در این روش بسیار بالاست، بهتر است مستقل از مهارت‌های معاملاتی، وقتی را برای یافتن چنین شرکت‌هایی صرف کنید. قطعا وقتی که صرف خواهید کرد ارزش این امکان را دارد.

تمرکز بر روی نسبت سود به زیان و کاهش تعداد معاملات

برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند رابطه مستقیمی بین تعداد معاملات و بازدهی سرمایه‌گذاری وجود دارد، در صورتی که تحقیقات این حوزه نشان می‌دهد که معاملات کمتر در طولانی‌مدت بازده بیشتری به همراه دارد. قطعا افزایش افراطی تعداد معاملات، دقت و تمرکز معامله‌گر را کاهش می‌دهد. همین امر باعث می‌شود که درصد خطا افزایش یافته و نتایج سرمایه‌گذاری شما را تحت‌تاثیر قرار دهد.

از طرفی نسبت سود به زیان در معاملات اسکالپ، تعیین‌کننده بازده نهایی در بلندمدت است. اگر با صبر و دقت بیشتری وارد معامله شوید می‌توانید این نسبت را تغییر دهید. به شکل معمول در معاملات اسکالپ نسبت سود به زیان  یک به یک است. بنابراین سود کل از طریق افزایش معاملات موفق به‌دست می‌آید. اما اگر بتوانید این نسبت را بهبود دهید، شاهد تغییر مهمی در میزان بازده نهایی خواهید بود. کاهش تعداد معاملات و افزایش دقت می‌تواند در بهبود نرخ سود به زیان مفید واقع شود.

سیگنال‌های هوش مصنوعی

علاوه بر تمام روش‌های تحلیلی برای ورود به معاملات اسکالپ، ابزارهای جدیدی نیز وارد این عرصه شدند و می‌توانند ضعف‌های یک معامله‌گر را پوشش دهند. ربات‌ سیگنال‌دهی امکانی است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این ربات‌ها می‌توانند روش‌های تحلیلی را با سرعت بسیار بیشتری پیاده‌سازی کرده و نتیجه را در روند معاملات اعمال کنند.

ALGOS این امکان را برای تمام افراد فراهم کرده است. شما می‌توانید هر الگوریتم تحلیلی دلخواهی را در آن وارد کرده و یک ربات هوشمند تولید سیگنال شخصی داشته باشید. این پلتفرم با مجموعه بی‌شماری از توابع شرطی کار می‌کند. کافی است برای بررسی هر یک از متغیرهای تحلیل قیمت، یک جمله شرطی تعریف کنید. به عنوان نمونه می‌توانید تابعی تعریف کنید که اگر نمودار قیمت خط میانگین محدوده بولینگر را قطع کرد، براساس سیگنال نوسانگر تصادفی وارد معامله شود، یا اینکه در صورت بروز چنین وضعیتی یک سیگنال تاییدشده در اختیارتان قرار دهد.

هرچند این امکان برای تمام افراد وجود دارد اما متخصصان بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند و ربات‌های پیچیده و دقیقی را برای این کار طراحی کرده‌اند. الگوریتم‌های طراحی‌شده توسط تیم‌های تخصصی، حاصل ترکیب انواع توابع تحلیلی است و درنتیجه از دقت بالاتری برخوردار است. شما می‌توانید به‌جای طراحی الگوریتم تحلیلی، از نمونه‌های موجود استفاده کنید. مزیت انتخاب از میان ربات‌های موجود این است که می‌توانید بازدهی سیگنال‌ها را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده بررسی کنید.

 معاملات بیت کوین به روش اسکالپینگ

مدت زیادی نیست که بیت کوین نیز وارد عرصه معاملات روزانه شده است و بسیاری تلاش می‌کنند تا از روش اسکالپینگ در راستای کسب سود از بازار بیت کوین استفاده کنند. اما باید دو نکته کلیدی را مد نظر قرار دهید:

نوسانات بازار بیت کوین بسیار شدیدتر از دیگر بازارهای مالی است و این امر می‌تواند نتایج به‌کارگیری روش اسکالپینگ را تحت‌تاثیر قرار دهد. معمولا برای استفاده از تحلیل‌های قیمتی در راستای ورود به معاملات اسکالپینگ، تعادل و پایداری بازار به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌ها مطرح می‌شود. اما نوسانات کوتاه‌مدت بازار بیت کوین بسیار شدید است.

علاوه بر این صرافی‌هایی که امکان معاملات آپشن را برای کاربران فراهم می‌کنند، معمولا اهرم‌های سنگینی نیز ارائه می‌دهند. در برخی موارد اهرم ۱:۵۰ نیز برای معاملات بیت کوین ارائه می‌شود. هرچند چنین امکاناتی بسیار هیجان‌انگیز است، اما در واقع بالا بردن افراطی ریسک غالبا به از بین رفتن سرمایه منتهی خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: حفظ موقعیت؛ روشی برای سرمایه گذاری و ترید در مارکت رمز ارز ها

جمع‌بندی

• اسکالپ تریدینگ یک روش معامله‌گری است که در آن نوسانات کوچک قیمت، ابزاری برای کسب سود در نظر گرفته می‌شود.
• اگر قصد استفاده از روش اسکالپینگ را دارید باید نسبت معاملات موفق به معاملات منجر به زیان شما بیشتر از ۵۰درصد باشد.
• نوسانگر‌ها می‌توانند ابزار خوبی برای تعیین نقاط ورود به معاملات اسکالپ باشند، اما نمی‌توانند به تنهایی باعث موفقیت شما شوند؛ چراکه درصد سیگنالی‌های درست آن‌ها ۵۰درصد است.
• باید شاخص‌هایی را بیابید که مکمل سیگنال‌های یکدیگر محسوب می‌شوند و دقت تحلیل شما را بالا می‌برند.
• در روش اسکالپینگ اصول سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک اهمیت بسیاری دارد. با ۱۵درصد قدرت خرید خود وارد معامله شوید. حد ضرر را به فاصله ۰.۱ درصد از نقطه ورود به معامله قرار دهید. تا زمانی که قیمت به خطوط مرزی محدوده بولینگر نرسیده است، از آن خارج نشوید. بازده معمول در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت به ازای هر معامله بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد است.
• اگر در تایم‌فریم‌های طولانی‌تر از ۵ دقیقه فعالیت می‌کنید، بهتر است حد سود خود را افزایش دهید.
• در نهایت اگر فکر می‌کنید تسلط کافی به اصول اسکالپینگ ندارید، از حساب‌های آزمایشی برای بررسی توانایی‌های خود استفاده کنید. علاوه بر این می‌توانید از سیگنال‌های هوش مصنوعی نیز جهت معامله به روش اسکالپینگ کمک بگیرید.